"Чем я рискую и что я могу заработать" - первая мысль, которая должна возникать перед решением совершить сделку на рынке. Мы не можем на 100% быть уверены, что пойдет в нужную для нас сторону и поэтому только научившись "резать" отрицательные сделки и "высиживать" прибыльные, можно вывести свою торговую систему в стабильный плюс. На примере основных, торгуемых мною, фьючерсов Российского рынка,я расскажу в этой статье, чем и ради какой прибыли стоит рисковать. Первое, посчитать дневной потенциал для сделки. Сделать это совсем не сложно, зная ATR торгуемых инструментов. RTS в среднем за день от high до low ходит 2500 пунктов, но эта цифра примерная на текущий период, может естественно меняться. Можно отталкиваться от последних двух недель. Соответственно заработав в сделке 50%-70% от дневного хода цены, выйдет просто отличная ! 50% - это 1250 пунктов. При совершении сделок внутри дня на малых таймфреймах достаточно ставить стоп 250-300 пунктов, соответственно, риск к прибыли выходит даже более чем 1 к 4. Но я все же просчитаю здесь вариант,если просто брать 1 к 3 (300 стоп или 900 тейк) 20 торговых дней за месяц по 3 сделки = 60 сделок Для примера рассмотрю 40 трейдов (66%), выход по стопу - 300 пунктов и 20 трейдов (34%) положительных с тейк-профитом по 900 пунктов 300*40=12000 п. 900*20=18000 п. Соответственно, даже если 2\3 сделок будут по стопу, все равно по итогу месяца, Вы будете с плюсом 6000 п. Второй пример, еще более пессимистичный, 45 трейдов (75%) по стопу и всего лишь 15 трейдов (25%) по тейку!!! 300*45=13500 п. 900*15=13500 п. Даже при 75% отрицательный сделок, депозит останется примерно около нуля, чуть меньше за счет проскальзывания по стопу и комиссий брокера и биржи. Увеличив тейк до 1000 п. система даже при таком плохом раскладе выйдет в ноль. Тут же напрашивается у Всех Вас вопрос, так почему же 97% трейдеров сливают свои депозиты??? Да потому, что большинство этот самый риск-менеджмент не соблюдает. Не ставят стопы. Или риск очень высокий на сделку, или просто не высиживают достойную !!! Для таких инструментов, как GAZR , SBRF , Si , оптимальным стопом для интрадейной торговли будет 20-25 пунктов, тейк 60-100 пунктов (тут нужно смотреть отдельно от потенциала сделки по графику) Все приведенные примеры по тейкам, отталкиваюсь от минимума, то есть с меньшими целями, не стоит и торговать. В пунктах риск и прибыль можно естественно менять, в зависимости от вашей торговой системы, но важно, что бы преимущество 1 к 3 и более, все же оставались за Вами. В реальной торговли иногда риск к прибыли может доходить до 1 к 20 и более, но это в ударные дни. Именно такие дни и дают возможность выводить торговый месяц в хороший плюс! Риск на сделку теперь понятен, а вот риск на депозит в целом на день приведен ниже в примере расчета на депозит 100000 рублей. Также в этой таблице описано, количество контрактов и сколько денег понадобиться для осуществления той и иной сделки, не выходя за пределы дневного риска и возможности осуществить три сделки одновременно по разным инструментам. Оптимальным риском потерь на одну торговую сессию для такого депо, считаю 2000 руб. Чем больше депозит, тем аккуратнее им нужно будет работать и риск на день сокращать. Самое сложное, на математический просчет торговой системы и рисков, а их дисциплинированное соблюдение. Соблюдайте риск-менеджмент и да прибудет Вам профит!!!

На срочном рынке торгуются производные финансовые инструменты - фьючерсные и опционные контракты на целый перечень групп базовых активов, таких как акции, облигации, индексы, валюта и товарные активы. Инструменты фондового рынка многими трейдерами воспринимаются как активы для инвестиций, а инструменты срочного ассоциируются с совершением различного рода спекул ятивных сделок. Традиционно такие спекулятивные стратегии как и интрадей реализуются именно на , и тому есть ряд объяснений.

Предпосылки к спекуляции на рынке ФОРТС

Объёмы торгов на срочном рынке часто превышают объёмы на рынке акций, как и число сделок с наиболее ликвидными срочными контрактами в сравнении с наиболее ликвидными акциями. Причём очень большая доля сделок со срочными контрактами, а особенно с фьючерсами, открывается и закрывается внутри одной торговой сессии, что является индикатором именно спекулятивного характера данных сделок.

Уже по слову «срочный» в названии рынкапонятно, что контракты на нём имеют временные ограничения - дату начала обращения и дату исполнения (экспирации). Соответственно, любая сделка, совершаемая со срочными контактами, априори ограничена во времени.Рынок акций ориентирован на долгосрочного инвестора. В долгосрочной перспективе фондовый рынок растёт и акции можно держать сколь угодно долго и даже передавать по наследству.

На срочном рынке для совершения сделки нет необходимости оплачивать всю стоимость контракта, достаточно внести гарантийное обеспечение, обычно 10% от суммы, что обеспечивает эффект десятого максимального плеча. Это позволяет при соблюдении правил риск-менеджмента на единицу вложений на срочном рынке заработать гораздо больше, чем на рынке акций.. Гарантийное обеспечение по наиболее ликвидному фьючерсу на доллар США составляет 3488 руб. (в дальнейшем данная сумма может измениться), что при стоимости контракта в 58 125 руб. позволяет купить 16 контактов на стоимость одного контракта.

Так как при открытии шорта по фьючерсу продавец вносит гарантийное обеспечение, принимая на себя обязательства поставщика актива в отложенной сделке, он ничего ни у кого не берёт с обязательством вернуть, в отличие от рынка акций, где для совершения шорта продавец берёт у брокера необходимое количество акций для короткой продажи. Следовательно, на срочном рынке не существует такого понятия маржинальной торговли, и совершение коротких продаж даже с переносом позиции через ночь является бесплатным. Учитывая, что сделку с фьючерсом необязательно совершать именно с ближайшим контрактом (можно и с более поздними сроками экспирации), сделки шорт могут быть заключены на период намного больший, чем один квартал.

Комиссии на срочном рынке гораздо ниже, чем на фондовом, причём сама биржа не берёт комиссию за выход из сделки, открытие и закрытие которой произошло в рамках одного торгового дня на срочном рынке (с 19:00 одного дня до 19:00 следующего дня). Так, биржевая комиссия за регистрацию сделки с фьючерсным контрактом на доллар США составляет 0,81 руб., или 0,0013% от стоимости контракта (58 125 руб.)

Стоит учесть, что по срочным контактам (на акции и облигации) не выплачивают ни дивидендов, ни купонов, что делает в меньшей степени цел есообразным их долгосрочное удержание.

Суммарно все эти предпосылки позволили спекулянтам активно зарабатывать на срочном рынке.

Спекулятивные стратегии на срочном рынке

К основным стратегиям спекуляции на срочном рынке относят скальпинг, интрадей- и свинг-трейдинг.

Скальпинг — вид торговли, при котором трейдер заключает большое количество сделок с торгуемым инструментом внутри сессии (10-100 сделок в день) с целью фиксации относительно невысокой прибыли на внутридневных ценовых колебаниях. Традиционно скальперы в своей торговле используют графики цены и объёма торгуемого инструмента, коррелирующих активов, а также ленту сделок и стакан котировок. Целью скальпинга является именно ловля ценового импульса, для выявления которого скальперы и отслеживают указанные инструменты. Стоит отметить, что скальпинг может казаться простым методом, однако является вершиной мастерства трейдера.

Интрадей-трейдинг - метод торговли, который направлен на взятие внутридневных трендов в торгуемых активах без переноса позиций через ночь. В отличие от традиционных скальперов, которые не проводят технический анализ графиков, не следят за новостями рынка и публикуемой статистикой, интрадей-трейдеры проводят данные исследования. В интрадей-трейдинге в среднем заключается 5-20 сделок за торговый день — меньше, чем в скальпинге, что обусловлено большим периодом удержания внутридневного тренда по сравнению сценовым импульсом. Сейчас граница между интрадеем и скальпингом стирается.

Свинг-трейдинг отличается от интрадея и скальпингалишь переносом позиции через ночь при наличии благоприятной конъюнктуры рынка. Перенос позиции - теоретически прибыльный шаг, так как свечи открытия нередко бывают большими по размеру по сравнению с внутридневными свечками. Но нахождение в сделке в момент открытия подразумевает и повышенный риск, так как цена может измениться и в сторону против открытой сделки, что делает необходимым проведение тщательного анализа целесообразности такого переноса позиции.

Ну и говоря о спекуляциях, нельзя не отметить консервативную позиционную торговлю, которая предполагает удержание позиции от нескольких дней до нескольких недель с целью получения прибыли из образования определённой ценовой тенденции. Позиционная торговля присутствует как на ценных бумагах (акциях), так и на фьючерсах, но на фьючерсах прибыль от неё максимизируется с помощью эффекта «плеча». В позиционной торговле большая роль отводится техническим исследованиям и новостному фону.

Вывод

Целью спекуляций на срочном рынке ФОРТС является извлечение прибыли как из внутридневных, так и из более продолжительных сделок. Предпосылками для подобных спекуляций являются факторы, которые были рассмотрены в данной статье. Изучить тонкости спекулятивной торговли и начать зарабатывать на бирже ва м всегда поможет компания «Открытие Брокер».

В большинстве случаев я предстаю перед своими читателями как среднесрочный инвестор. Но большая часть моей торговой практики посвящена достаточно жестким спекуляциям по правилам внутридневной торговли . С годами и ростом портфеля в абсолютных показателях, размер его спекулятивной части сократился. Сейчас порядка 90% средств отведено под инвестиции в российские и зарубежные акции, а остальное под спекуляции на российском срочном рынке.

Универсальные правила для внутридневной торговли

Меня часто спрашивают, почему я торгую на срочном рынке? В одно время мне просто стало так удобнее. Если бы нужно было принимать решение, где торговать спекулятивно в текущий момент, даже и не знаю, что бы я выбрала, поскольку сейчас есть возможности по акциям брать кредиты больше, чем по некоторым , и не переживать, что в планы вмешается экспирация. Порой я думаю, может быть мне стоит тряхнуть стариной на «стоке»? Но пока воздержусь, так как на срочном рынке еще не все изучила, и распыляться не хочется.

Тем не менее, моя стратегия по правилам внутридневной торговли на срочном рынке в этом году в ноябре отметит пятилетний юбилей. Уже сейчас итоги неплохие, я не люблю их оглашать как официальные, так как были большие перерывы в торговле срочными контрактами. Но, тем не менее, если не выкидывать эти пробелы из статистики, то доходность подтянется к 120% годовых при максимальных до 40%.

Очень часто при работе на срочном рынке я не выхожу со сделкой за пределы одного дня. Думаю даже, если вы не оценили результаты моей практики, понимаю, они скромны для выбранного мной рынка, то мои правила внутридневной торговли на срочном рынке вам пригодятся, так как их можно адаптировать под любой временной интервал и под любые биржевые инструменты.

Итак, разберемся по порядку.

Когда я не выхожу за пределы одного торгового дня?

При внутридневной торговле я делаю сделки против основного тренда.
Когда между и сопротивления слишком маленькая прибыль, чтобы тянуть сделку неделю или более (менее 2-2,5%).

Чем я торгую внутри дня?

Фьючерсы: «Газпром», «Сбербанк», РТС, Si.

Но, как я уже сказала, ниже представленные правила внутридневной торговли будут после некой адаптации универсальными.

Как я торгую «интрадей»?

По классике . Преимущество этого метода в том, что в любой момент, когда я бы не открыла терминал, я могу увидеть идею и не быть привязанной к монитору.

Недостатком, особенно для новичков, является то, что будет сложно справиться с субъективной составляющей этого метода. Тут нужен опыт!

Рабочие срезы для внутридневной торговли?

Чаще всего это 1 час, иногда 15 минут – для . И боже упаси вас торговать на 5-тиминутках, если у вас нет робота или хотя бы торгового советника, который автоматически генерирует сигналы.

15 простых правил для внутридневной торговли

Проверить тенденцию на базовом активе.
Проверить основной на склеенном фьючерсе.
Не торговать неделю до и после экспирации.
Один день для анализа (поэтому я не торгую по пятницам спекулятивно). Вы можете в качестве этого дня взять и выходные!
Не открывать сделки с доходностью менее 1%.
Отыгрывать все сигналы трендов, Фибо, горизонтальных рубежей, фигур, которые увижу.
Если вынесло , то следующая сделка спустя фильтр 1 час.
Если второй раз вынесло «стоп» — фильтр 2 часа.
После третьей убыточной сделки — прекращаю торговлю до следующей сессии.
Не открываю сделки, где риск на доход менее 1 к 2.
После убыточной сделки риск на доход 1 к 3.
Одновременно в работе не более 2 наименований фьючерсов.
Если базовый актив (акции) «Сбербанка» или «Газпрома» могут дать до 8% чистого потенциала прибыли и на фьючерсе есть аналогичный сигнал — сделка считается приоритетной. Открывается на день с максимальным рычагом.
Индикаторы важны только, когда контракт проторговался в качестве основного месяц. «Три великих сигнала» индикаторов, можно использовать для работы на все плечо. Что это за «Великие»? Это мой личный секрет, которым делюсь только с клиентами на консультационной поддержке.
Закрыть сделку в основную сессию до 18.30 по МСК. (Тут уточню! Терминал позволяет мне закрыть сделку в любое время, даже если я не у монитора. Но я предпочитаю, закрывать сделку сама. Поэтому если сегодня с работы катапультируюсь в 18.00 по МСК, то сделку я закрою за 15 минут до этого). Ну, закидаете меня камнями за безответность, что не слежу за закрытием торгов? По опыту – открытия важнее, их я стараюсь не пропускать.

Нет ничего полезнее общения с настоящими профессионалами своего дела.

1 Блохин Борис Николаевич - начальник отдела по работе с участниками рынка акций бизнес дивизиона Фондовый рынок ОАО Московская Биржа, участник конкурса «Лучший частный инвестор 2009», входящий в ТОП 40 лучших трейдеров по доходности (из 813 участников конкурса). Данные приведены на 20.11.2009 (по данным сайта www.rts.ru), конкурс был закончен с доходностью 664,18% годовых; участник конкурса «Лучший частный инвестор 2012» с пулом клиентов, лучший из которых показал доходность 54.84% годовых Данные приведены на 15.12.2012 (по данным сайта investor.micex.rts.ru).

Борис Блохин: «Данный семинар не оставит равнодушных: для одних он станет входной дверью в интересный и динамичный мир трейдинга, для других возможностью исправить ошибки, оптимизировать уже имеющуюся стратегию, а кто–то, возможно, примет решение, что это занятие не для него, и тем самым тоже заработает деньги, не потеряв их».

По окончании семинара вы узнаете:

в чем специфика внутридневной торговли фьючерсом на индекс РТС;
как подготовить себя и свое рабочее место к активному трейдингу;
как находить точки входа и выхода из позиции;
как построить свою стратегию торговли фьючерсом на индекс РТС, опираясь на опыт профессионалов;
все о системе риск-менеджмента, психологии активной торговли;
познакомитесь со стратегией участника конкурса «Лучший частный инвестор».

Самое главное:

вы сэкономите время на поиск информации и построение своей торговой системы (от нескольких недель до нескольких месяцев).

вы сможете сэкономить десятки и сотни тысяч рублей на тех ошибках, которые совершают все трейдеры.

Программа курса:

Занятие 1. Подготовка к трейдингу.

Почему мы торгуем фьючерсами, какие из них наиболее интересны. Особенности гарантийного обеспечения и эффекта финансового рычага. Основные стратегии торговли фьючерсами.
Настройка торговой системы QUIK для активного трейдинга. Удобство использования и повышение информативности. Формирование настроек для максимально комфортного и прибыльного трейдинга.
Приводы для активного трейдинга и терминалы для просмотра мировых рынков. Полуавтоматические торговые системы, облегчающие трейдеру его деятельность, терминалы для просмотра мировых рынков.
Психология и типичные ошибки трейдеров. Почему на срочном рынке зарабатывает меньшинство, как избежать потери денег, как побороть свою психологию. Искусственные ограничители в трейдинге.

Занятие 2. Подготовка к рабочему дню. Импульсный анализ.

Подготовка к рабочему дню. Утренний технический анализ, метод 3х экранов, постановка «маячков». Временные зоны торгов.
Анализ хода торгов. Анализ поводырей и уровни влияния импульсов. Анализ расхождений, анализ стакана.
Импульсный трейдинг. Основания входа в позицию, риск-менеджмент.

Занятие 3. Интрадей трейдинг. Формации.

Что такое формации и откуда они берутся. Графические, временные формации.
Типовые внутридневные формации. Работа на открытии рынка, распознавание ударных дней. Пробойная стратегия и контрпробойная стратегия.
Риск-менеджмент в интрадей трейдинге. Управление позицией.

Ближайшую дату семинара уточняйте у менеджера: 8800 500 99 66(доб.4),

Практика торговли на Forts

Здравствуйте, господа трейдеры. Сегодня хочу Вам представить курс Практика торговли на Forts-активный интрадей. Чем он интересен? об этом ниже..

Это курс по практике торговле (активный интрадей) с лучшими трейдерами FORTS.

Вы приобретете редчайший навык торгов вместе с действующими проф. трейдерами (чья доходность доказана «белой» статистикой) на протяжение месяцев.

Эффективная подача теории, тренировка и весьма продолжительная практика дадут возможность Вам понять успешные способы торгов, а исследование и использование приемов манименеджмента помогут Вам сберечь и преувеличить собственные средства.

Что получает слушатель курса:
Что приобретает трейдер просмотревший видео:
1. Секретные методики от трейдеров практиков;
2. Исключительный навык торгов на рынке FORTS;

В чем специфика уроков?

1. Познания и практическая часть выдаются в форме системы, что несомненно считается наилучшим методом изложения данных.

2. Способ манименджмента, созданный профессиональными трейдерами понятна любому пользователю;

3. Абсолютное погружение в торговля на рынке: это и общение, и уникальное программное обеспече «Виртуальный дилинг».
Видеокурс «Активный интрадей на рынке FORTS» поделен на две стадии:

1. Теория.Предполагаемая длительность этой стадии – одна неделя.

В связи с тем, что проект является уникальным- вы приобретете внушительное количество информации, которую не найти в свободном доступе. (Ну кроме нашего проекта естесственно 🙂)
2. Реальные торги под управлением проф.трейдеров ежедневно с утора и до вечера.

Длительность – три недели.

Ведущие Курса «Активный интрадей на рынке FORTS Дмитрий Черемушкин -XELIUSGROUP

В представленном архиве для экономии места отсутствуют два первых дня, где рассказывается про настройку терминала. О тонкостях настройки терминала рассказывалось в этой статье:

Для торговли по стратегии представленной в статье лучше всего подойдет брокер ZERICH . Подробный обзор данного брокера для торговли на фондовой бирже и NYSE я представил в статье

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на , совместную . Делись мнением с профессиональными трейдерами —

PS: (надеюсь, что команда нашего портала заслужила немного благодарности за то, что мы вам помогаем экономить свои средства, тратя их не на покупку инфопродктов )А лучшая благодарность для нас это популяризация нашего блога. Поделитесь о нас в социальных сетях, расскажите друзьям-это станет для нас лучшим стимулом для развития и поддержания проекта.Кнопочки для репоста ниже …

PPS:Пишите в комментариях принес ли пользу представленный на нашем портале материал и что еще вы хотели бы увидеть на страницах сайта.

Если есть желание и возможности помочь проекту Вам